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光大证券数量化投资策略周报2010612较好

发布时间:2020-11-20 来源:软装搭配 点击:0

光大证券:数量化投资策略周报(201 ﹣06﹣12) 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

◆内容提要:

上周大盘下跌,情绪指标提前做出了提示。目前情绪指标处于触及前期情绪高位之后的回落过程中,因此本周继续保持谨慎。

从投资时钟角度10日晚分析,6月经济继续为2B时区,该时区市场历史表现为温和上涨。2B时区行业推荐机械设备、交运设备、医药、食品饮料、餐国内30.35%的单身女性将“攒钱买房子”作为首个消费意向饮旅游。

上周光大量化各策略表现如下:

投资时钟组合策略, 0组合下跌5. 2%;12组合下跌6. 2%;投资者情绪择时策略上周收益4.0 %,大幅跑赢大盘;技术指标综合择时策略的两个策略:全指标策略和优选指标策略,表现均强于大盘;股指期货持仓集中度择时策略表现弱于大盘;多因子全市场策略,年初至本周,多空策略的累积收益率为1.6 %,其中多头收益率7.42%,空头收益率-5.79%。股指期货KDJ策略本周收益0.25%。

◆目录一、量化观点二、光大证券市场多空情绪指标体系简报三、光大证券投资时钟策略模拟交易简报四、光大证券多因子全市场策略模拟交易简报五、光大证券技术指标综合择时策略模拟交易简报六、光大证券普通投资者情绪择时策略模拟交易简报七、光大证券股指期货持仓集中度择时策略模拟交易简报八、光大证券宏观因子择时策略简报九、光大证券股指期货KDJ策略模拟交易简报十、光大中文云文本挖掘热点提示十一、光大证券A股市场行业资金流监控简报十二、光大证券A股市场个股资金流监控简报十三、光大证券A股市场估值选股系统简报

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